Câu hỏi: If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

343 Lượt xem
30/08/2021
3.0 5 Đánh giá

A. The current value of y

B. Zero

C. The historical unweighted average of y

D. An exponentially weighted average of previous values of y

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

A. 0.4

B. 0.34

C. 1

D. It is not possible to determine the value of the autocovariances without knowing the disturbance variance

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 2: Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

A. A slowly decaying acf, and a pacf with 3 significant spikes

B. A slowly decaying pacf and an acf with 3 significant spikes

C. A slowly decaying acf and pacf

D.  An acf and a pacf with 3 significant spikes

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 4: What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

A. It will be biased

B. It will be inconsistent

C. It will be inefficient

D. All of a, b and c will be true

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 5: A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

A. A white noise process

B. A covariance stationary process

C. An autocorrelated process

D. A moving average process

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 3
Thông tin thêm
  • 45 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên