Câu hỏi: If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

436 Lượt xem
30/08/2021
3.2 5 Đánh giá

A. Close to zero

B. Close to two

C. Close to four

D. Close to one

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

A. A white noise process

B. A covariance stationary process

C. An autocorrelated process

D. A moving average process

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 3: If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

A. The current value of y

B. Zero

C. The historical unweighted average of y

D. An exponentially weighted average of previous values of y

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 5: If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

A. The current value of y

B. Zero

C. The historical unweighted average of y

D. An exponentially weighted average of previous values of y

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 3
Thông tin thêm
  • 45 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên