Câu hỏi: If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?
A. Biased but consistent coefficient estimates
B. Biased and inconsistent coefficient estimates
C. Unbiased but inconsistent coefficient estimates
D. Unbiased and consistent but inefficient coefficient estimates
Câu 1: Which one of the following best describes most series of asset prices?
A. An independently and identically distributed (iid, i.e. “completely random”) process
B. A random walk with drift
C. An explosive process
D. A deterministic trend process
30/08/2021 9 Lượt xem
Câu 2: What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?
A. -0.1
B. 0.27
C. -0.34
D. -0.31
30/08/2021 8 Lượt xem
Câu 3: What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?
A. It will be biased
B. It will be inconsistent
C. It will be inefficient
D. All of a, b and c will be true
30/08/2021 9 Lượt xem
Câu 4: Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?
A. 0.4
B. 0.34
C. 1
D. It is not possible to determine the value of the autocovariances without knowing the disturbance variance
30/08/2021 9 Lượt xem
Câu 5: If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?
A. The current value of y
B. Zero
C. The historical unweighted average of y
D. An exponentially weighted average of previous values of y
30/08/2021 8 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 3
- 45 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án
- 6.1K
- 720
- 20
-
71 người đang thi
- 631.2K
- 154
- 20
-
56 người đang thi
- 997
- 21
- 20
-
80 người đang thi
- 1.6K
- 126
- 20
-
39 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận