Câu hỏi: Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1,5 USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP/USD sẽ là:

A. 1,5288

B. 1,53

C. 1,47

D. 1,4717

Câu 1: Hình thức arbitrage nào sau đây tận dụng lợi thế tỷ giá chéo?

A. Arbitrage địa phương

B. Arbitrage lãi suất có phòng ngừa

C. Arbitrage tam giác

D. Arbitrage lãi suất

Câu 2: Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0,76 USD/CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0,74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý:

A. Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada

B. Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ

C. Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ

D. Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ

Câu 3: Giả sử CIP tồn tại, song kinh doanh chênh lệch lãi suất không khả thi, nguyên nhân là:

A. Chi phí giao dịch

B. Chính sách kiểm soát của chính phủ

C. Thuế thu nhập

D. Tất cả đáp án trên

Câu 4: Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%, rủi ro = 0, Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là:

A. 0,083

B. 5%

C. 0,03

D. 8.15%

Câu 5: Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là:

A. 1%

B. 11%

C. -1%

D. 6%

Câu 6: Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,25. sau 1 năm GBP/USD = 1,0, Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là:

A. –0,1413 USD/GBP

B. +0,1413 USD/GBP

C. –0,3690 USD/GBP

D. +0,3690 USD/GBP