Câu hỏi: Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%, rủi ro = 0, Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là:

A. 0,083

B. 5%

C. 0,03

D. 8.15%

Câu 1: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13%. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP = 0,56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là:

A. 0,54

B. 0,56

C. 0,58

D. 0,6

Câu 2: Các nhà đầu tư Mỹ đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Mỹ là 5% và rủi ro bằng 0, Lãi suất danh nghĩa của USD theo dạng gần đúng là:

A. 0,07

B. 8%

C. 0,03

D. 0,0506

Câu 3: Tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,88. F1/2 GBP/USD = 1,9. Sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn hàm ý? (giả sử CIP tồn tại)

A. Lãi suất GBP cao hơn lãi suất USD

B. GBP tăng giá so với USD

C. Tỷ lệ lạm phát của đồng GBP giảm

D. GBP được kỳ vọng sẽ giảm giá so với USD

Câu 4: Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thụy Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thụy Sỹ sẽ thay đổi:

A. Tăng giá 9,7%

B. Giảm giá 9,7%

C. Tăng giá 0,97%

D. Giảm giá 0,97%

Câu 5: National Bank yết giá EUR/USD = 1,15/1,17; City Bank yết giá EUR/USD = 1,16/1,14. Nếu chi phí giao dịch = 0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là:

A. 30,000 USD

B. 10,000 USD

C. 50,000 USD

D. Không tồn tại arbitrage

Câu 6: Giả sử CIP tồn tại, song kinh doanh chênh lệch lãi suất không khả thi, nguyên nhân là:

A. Chi phí giao dịch

B. Chính sách kiểm soát của chính phủ

C. Thuế thu nhập

D. Tất cả đáp án trên