Câu hỏi: Hình thức arbitrage nào sau đây tận dụng lợi thế tỷ giá chéo?

A. Arbitrage địa phương

B. Arbitrage lãi suất có phòng ngừa

C. Arbitrage tam giác

D. Arbitrage lãi suất

Câu 1: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t: USD/JPY = 120,7; tại thời điểm t+1: USD/JPY = 135,00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?

A. Định giá cao

B. Định giá thấp

C. Ngang giá

D. Nâng giá

Câu 2: Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/JPY theo PPP trong năm tới sẽ là?

A. 122,00

B. 122,28

C. 117,76

D. 117,77

Câu 3: Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,25. sau 1 năm GBP/USD = 1,0, Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là:

A. –0,1413 USD/GBP

B. +0,1413 USD/GBP

C. –0,3690 USD/GBP

D. +0,3690 USD/GBP

Câu 4: Các nhà đầu tư Mỹ đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Mỹ là 5% và rủi ro bằng 0, Lãi suất danh nghĩa của USD theo dạng gần đúng là:

A. 0,07

B. 8%

C. 0,03

D. 0,0506

Câu 5: Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng:

A. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá

B. Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát

C. Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát

D. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn

Câu 6: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13%. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP = 0,56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là:

A. 0,54

B. 0,56

C. 0,58

D. 0,6