Câu hỏi: Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1.5 USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP / USD sẽ là :

A. 1.5288

B. 1.5300

C. 1.4700

D. 1.4717

Câu 1: Giả sử tỷ giá giao ngay USD / HKD = 7.9127; tỷ lệ lạm phát dự kiến của USD là 5%; tỷ lệ lạm phát dự kiến của HKP là 3%. Tỷ giá giao ngay dự kiến theo PPP sẽ là :

A. 7.7619

B. 8.0662

C. 7.9624

D. 8.0660

Câu 2: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t : USD/JPY=120.7; tại thời điểm t+1 : USD/JPY=135.00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?

A. Định giá cao

B. Định giá thấp

C. Ngang giá

D. Nâng giá

Câu 3: National Bank yết giá EUR/USD=1.15/1.17 ; City Bank yết giá EUR/USD=1.16/1.14. Nếu chi phí giao dịch =0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là :

A. 30.000 USD

B. 10.000 USD

C. 50.000 USD

D. Không tồn tại arbitrage

Câu 4: Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/SPY theo PPP trong năm tới sẽ là ?

A. 122.0028

B. 122.28

C. 117.7560

D. 117.76

Câu 5: Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với :

A. Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%

B. Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%

C. Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%

D. Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%

Câu 6: Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thuỵ Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ sẽ thay đổi :

A. Tăng giá 9.7%

B. Giảm giá 9.7%

C. Tăng giá 0.97%

D. Giảm giá 0.97%