Câu hỏi: Which of the following would represent the most appropriate definition for implied volatility?

A. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from the price of a traded option and an option pricing model

B. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from a statistical model such as GARCH

C. It is the volatility of an option price implied from a statistical model such as GARCH

D. It is the volatility of an option price implied from the underlying asset volatility

Câu 1: Which among the following is not comparative scaling technique?

A. Rank order

B. Constant sum scale

C. Q-sort

D. Stapel scale

Câu 2: Executive summary should involve all of the following, except:

A. Why and how the research was carried out

B. What was done to manage fieldworkers

C. What was found

D. What can be interpreted and acted upon by the manager

Câu 3: Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

B. Ta tìm được các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

C. Có thể thay các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số

D. Không tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

Câu 4: Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? 

A.  Ước lượng quan hệ phụ thuộc của doanh thu và chi phí đầu tư của các doanh nghiệp

B. Kiểm định sự phụ thuộc của lượng bán smartphone vào chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động

C.  Dự báo mức tăng trưởng GDP dựa trên thông tin của xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia

D.  Ước lượng thu nhập trung bình của người lao động Hà Nội dựa trên thông tin về thu nhập của 1.000 lao động Hà Nội

Câu 5: Which among the following is not a noncomparative scaling technique?

A. Likert

B. Stapel

C. Semantic differential

D. Rank order

Câu 6: Câu nào trong những câu sau là đúng?

A. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin h

B. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất

C. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h 

D. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất