Câu hỏi: Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

522 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. The price range (high minus low) on that day

B. The squared return on that day

C. The sum of the squares of hourly returns on that day

D. The squared return on the previous day

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Cho mô hình hồi quy:

A. Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người

B. Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn

C. Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó

D. Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó

Xem đáp án

30/08/2021 12 Lượt xem

Câu 2: Which among the following is not a noncomparative scaling technique?

A. Likert

B. Stapel

C. Semantic differential

D. Rank order

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 3: What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

A. It would be asymmetric, with a steeper curve on the left than the right

B. It would be asymmetric, with a steeper curve on the right than the left

C. It would be symmetric about zero

D. It would be discontinuous about zero

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 4: Phương pháp Kinh tế lượng gồm nhiều bước. Trình tự nào sau đây là đúng với phương pháp luận của kinh tế lượng?

A. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Ước lượng tham số

B. Thiết lập mô hình – Thu thập số liệu – Ước lượng tham số 

C. Thu thập số liệu – Phân tích kết quả - Ước lượng tham số 

D. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Phân tích kết quả

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 5: Which of the following would represent the most appropriate definition for implied volatility?

A. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from the price of a traded option and an option pricing model

B. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from a statistical model such as GARCH

C. It is the volatility of an option price implied from a statistical model such as GARCH

D. It is the volatility of an option price implied from the underlying asset volatility

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 2
Thông tin thêm
  • 154 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên