Câu hỏi: Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

A. Phương sai sai số thay đổi

B. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn

C. Tự tương quan

D. Dạng hàm sai

Câu 1: Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

A. ESS= 10158,272

B. ESS= 101,5287

C. ESS= 10152,8725

D. ESS= 1015,2872

Câu 2: Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

A. Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan

B. Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan

C. Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan

D. Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan

Câu 3: Câu nào trong những câu trên là đúng?

A. Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định

B. Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng

C. Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo

D. Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng

Câu 4: The EG-ADF test:

A. Is the similar to the DF-GLS test

B. Is a test for cointegration

C. Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated

D. Uses the ADF in the second step of its procedure

Câu 5: Asymptotic distribution theory is:

A. not practically relevant, because we never have an infinite number of observations

B. only of theoretical interest

C. of interest because it tells you what the distribution approximately looks like in small samples

D. the distribution of statistics when the sample size is very large

Câu 6: ARCH and GARCH models are estimated using the:

A. OLS estimation method

B. the method of maximum likelihood

C. DOLS estimation method

D. VAR specification