Câu hỏi: The EG-ADF test:

A. Is the similar to the DF-GLS test

B. Is a test for cointegration

C. Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated

D. Uses the ADF in the second step of its procedure

Câu 1: Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

A. ESS= 10158,272

B. ESS= 101,5287

C. ESS= 10152,8725

D. ESS= 1015,2872

Câu 2: Cho mô hình hồi quy:

A. Y sản lượng , X là vốn đầu tư

B. Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc

C. Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó

D. Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng

Câu 3: Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

A. has a Student t distribution with n-2 degrees of freedom

B. has a normal distribution

C. has a Student t distribution with n degrees of freedom

Câu 4: ARCH and GARCH models are estimated using the:

A. OLS estimation method

B. the method of maximum likelihood

C. DOLS estimation method

D. VAR specification

Câu 5: The order of integration:

A. can never be zero

B. is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary

C. is the value of \({\phi _1}\) in the quasi difference \(\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}\)

D. depends on the number of lags in the VAR specification

Câu 6: Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

A. Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả

B. Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được

C. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch

D. Các kiểm định T và F có thể tin cậy được