Câu hỏi: The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:
A. that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
B. they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
C. it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
D. they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found
Câu 1: The order of integration:
A. can never be zero
B. is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary
C. is the value of \({\phi _1}\) in the quasi difference \(\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}\)
D. depends on the number of lags in the VAR specification
30/08/2021 12 Lượt xem
Câu 2: Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
A. Phương sai sai số thay đổi
B. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
C. Tự tương quan
D. Dạng hàm sai
30/08/2021 13 Lượt xem
Câu 3: Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?
A. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến
B. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình không thiếu biến
C. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình thiếu biến
D. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình không thiếu biến
30/08/2021 12 Lượt xem
Câu 4: Câu nào sau đây đúng?
A. Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
B. Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
C. Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
D. Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
30/08/2021 12 Lượt xem
Câu 5: The EG-ADF test:
A. Is the similar to the DF-GLS test
B. Is a test for cointegration
C. Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated
D. Uses the ADF in the second step of its procedure
30/08/2021 11 Lượt xem
Câu 6: Câu nào trong những câu trên là đúng?
A. Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định
B. Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
C. Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo
D. Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
30/08/2021 13 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 1
- 720 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án
- 652.1K
- 154
- 20
-
32 người đang thi
- 1.3K
- 45
- 20
-
27 người đang thi
- 1.1K
- 21
- 20
-
56 người đang thi
- 1.6K
- 126
- 20
-
83 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận