Câu hỏi: The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

386 Lượt xem
30/08/2021
3.4 8 Đánh giá

A. that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors

B. they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.

C. it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity

D. they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Câu nào sau đây đúng?

A. Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson

B. Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson

C. Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin

D. Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin

Xem đáp án

30/08/2021 12 Lượt xem

Câu 2: Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

A. Mô hình hồi qui không có tự tương quan

B. Không kết luận được

C. Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm

D. Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương

Xem đáp án

30/08/2021 11 Lượt xem

Câu 3: Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

A. ESS= 10158,272

B. ESS= 101,5287

C. ESS= 10152,8725

D. ESS= 1015,2872

Xem đáp án

30/08/2021 11 Lượt xem

Câu 4: Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

A. Phương sai sai số thay đổi

B. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn

C. Tự tương quan

D. Dạng hàm sai

Xem đáp án

30/08/2021 13 Lượt xem

Câu 5: ARCH and GARCH models are estimated using the:

A. OLS estimation method

B. the method of maximum likelihood

C. DOLS estimation method

D. VAR specification

Xem đáp án

30/08/2021 13 Lượt xem

Câu 6: The order of integration:

A. can never be zero

B. is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary

C. is the value of \({\phi _1}\) in the quasi difference \(\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}\)

D. depends on the number of lags in the VAR specification

Xem đáp án

30/08/2021 12 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 1
Thông tin thêm
  • 716 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên