Câu hỏi: Cho mô hình hồi quy:

A. Y sản lượng , X là vốn đầu tư

B. Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc

C. Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó

D. Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng

Câu 1: Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

A. Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan

B. Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan

C. Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan

D. Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan

Câu 2: ARCH and GARCH models are estimated using the:

A. OLS estimation method

B. the method of maximum likelihood

C. DOLS estimation method

D. VAR specification

Câu 3: Asymptotic distribution theory is:

A. not practically relevant, because we never have an infinite number of observations

B. only of theoretical interest

C. of interest because it tells you what the distribution approximately looks like in small samples

D. the distribution of statistics when the sample size is very large

Câu 4: Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

A. = 0,0734908

B. = 0,78563

C. = 0,06785

D. = 0,737557

Câu 5: A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

A. 21 coefficients

B. 100 coefficients

C. 105 coefficients

D. 84 coefficients

Câu 6: Câu nào sau đây đúng?

A. Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson

B. Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson

C. Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin

D. Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin