Câu hỏi: If the errors are heteroskedastic, then:
A. the OLS estimator is still BLUE as long as the regressors are nonrandom
B. the usual formula cannot be used for the OLS estimator
C. your model becomes overidentified
D. the OLS estimator is not BLUE
Câu 1: Câu nào sau đây đúng?
A. Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
B. Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson
C. Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
D. Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin
30/08/2021 12 Lượt xem
Câu 2: The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:
A. that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
B. they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
C. it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
D. they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found
30/08/2021 10 Lượt xem
Câu 3: Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?
A. Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan
B. Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan
C. Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan
D. Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan
30/08/2021 16 Lượt xem
Câu 4: Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?
A. Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả
B. Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được
C. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch
D. Các kiểm định T và F có thể tin cậy được
30/08/2021 12 Lượt xem
Câu 5: A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:
A. 21 coefficients
B. 100 coefficients
C. 105 coefficients
D. 84 coefficients
30/08/2021 13 Lượt xem
Câu 6: The order of integration:
A. can never be zero
B. is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary
C. is the value of \({\phi _1}\) in the quasi difference \(\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}\)
D. depends on the number of lags in the VAR specification
30/08/2021 12 Lượt xem

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 1
- 718 Lượt thi
- 30 Phút
- 20 Câu hỏi
- Sinh viên
Cùng chủ đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án
- 599.7K
- 153
- 20
-
71 người đang thi
- 1.1K
- 45
- 20
-
21 người đang thi
- 876
- 21
- 20
-
43 người đang thi
- 1.5K
- 126
- 20
-
83 người đang thi
Chia sẻ:
Đăng Nhập để viết bình luận