Câu hỏi: Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1.65

A. Lỗ 625 USD

B. Lỗ 6250 USD

C. Lãi 6250 USD

D. Lỗ 66.28788 USD

Câu 1: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :

A. 500 USD

B. 1300 USD

C. 800 USD

D. 1000 USD

Câu 2: National Bank yết giá EUR/USD=1.15/1.17 ; City Bank yết giá EUR/USD=1.16/1.14. Nếu chi phí giao dịch =0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là :

A. 30.000 USD

B. 10.000 USD

C. 50.000 USD

D. Không tồn tại arbitrage

Câu 3: Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30. USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là :

A. 1.2303/25

B. 1.2303/24

C. 0.8114/23

D. 0.8127/15

Câu 4: Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD =1.25. sau 1 năm GBP/USD =1.0. Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là :

A. - 0.1413 USD/GBP

B. + 0.1413 USD/GBP

C. – 0.3690 USD/GBP

D. + 0.3690 USD/GBP

Câu 5: Lạm phát ở Mỹ là 3% và ở Anh là 5%. Giả sử các giả thiết PPP tồn tại đồng bảng Anh sẽ là :

A. Tăng giá 1.94%

B. Giảm giá – 1.9%

C. Giảm giá – 1.94%

D. Tăng giá 1.9%

Câu 6: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t : USD/JPY=120.7; tại thời điểm t+1 : USD/JPY=135.00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?

A. Định giá cao

B. Định giá thấp

C. Ngang giá

D. Nâng giá