Câu hỏi: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13%. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP = 0,56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là:

A. 0,54

B. 0,56

C. 0,58

D. 0,6

Câu 1: Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0,76 USD/CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0,74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý:

A. Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada

B. Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ

C. Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ

D. Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ

Câu 2: Giả sử lãi suất 1 năm của USD là 5% của EUR là 8%. Tỷ giá giao ngay của EUR/USD = 0,75. Tỷ giá kỳ hạn 1 năm của EUR/USD sẽ là (giả sử CIP tồn tại)

A. 0,7292

B. 0

C. 0,8192

D. 0,7717

Câu 3: Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1,5 USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP/USD sẽ là:

A. 1,5288

B. 1,53

C. 1,47

D. 1,4717

Câu 4: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t: USD/JPY = 120,7; tại thời điểm t+1: USD/JPY = 135,00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?

A. Định giá cao

B. Định giá thấp

C. Ngang giá

D. Nâng giá

Câu 5: National Bank yết giá EUR/USD = 1,15/1,17; City Bank yết giá EUR/USD = 1,16/1,14. Nếu chi phí giao dịch = 0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là:

A. 30,000 USD

B. 10,000 USD

C. 50,000 USD

D. Không tồn tại arbitrage

Câu 6: Các nhà đầu tư Mỹ đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Mỹ là 5% và rủi ro bằng 0, Lãi suất danh nghĩa của USD theo dạng gần đúng là:

A. 0,07

B. 8%

C. 0,03

D. 0,0506