Câu hỏi: Giả sử lãi suất 1 năm của USD là 5% của EUR là 8%. Tỷ giá giao ngay của EUR/USD = 0,75. Tỷ giá kỳ hạn 1 năm của EUR/USD sẽ là (giả sử CIP tồn tại)

A. 0,7292

B. 0

C. 0,8192

D. 0,7717

Câu 1: Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t: USD/JPY = 120,7; tại thời điểm t+1: USD/JPY = 135,00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?

A. Định giá cao

B. Định giá thấp

C. Ngang giá

D. Nâng giá

Câu 2: Ngang giá sức mua cho rằng:

A. Chi phí cắt tóc ở Việt Nam chính xác bằng với chi phí cắt tóc ở HKông

B. Tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia là bằng nhau

C. Tỷ giá giao ngay là dự báo chính xác cho tỷ lệ lạm phát

D. Không câu nào đúng

Câu 3: Điều kiện Marstall-Lexker phát biểu rằng nếu trạng thái xuất phát của cán cân vãng lai cân bằng khi phá giá nội tệ dẫn đến:

A. Cải thiện các cán cân vãng lai khi ηX + ηM > 1

B. Thâm hụt cán cân vãng lai khi ηX +ηM = 0

C. Cải thiện cán cân vãng lai khi ηX +ηM <0

D. Không làm thay đổi trạng thái cân bằng vãng lai

Câu 4: Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/JPY theo PPP trong năm tới sẽ là?

A. 122,00

B. 122,28

C. 117,76

D. 117,77

Câu 5: National Bank yết giá EUR/USD = 1,15/1,17; City Bank yết giá EUR/USD = 1,16/1,14. Nếu chi phí giao dịch = 0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là:

A. 30,000 USD

B. 10,000 USD

C. 50,000 USD

D. Không tồn tại arbitrage

Câu 6: Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13%. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP = 0,56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là:

A. 0,54

B. 0,56

C. 0,58

D. 0,6