Câu hỏi:

Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thuỵ Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ sẽ thay đổi :

Trong các chi phí sau chi phí nào ko phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có biểu hiện :

Các giao dịch bên ngân hàng có sử dụng USD thì niêm yết tỷ giá kiểu Mỹ ( niêm yết gián tiếp) có nghĩa là :

Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào ?

Ngân hàng niêm yết giá GBP/USD= 1.6227/30; USD/JPY=126.7500/20. tỷ giá chéo GBP/JPY sẽ là :

Giả sử tỷ giá giao ngay 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn là 1 năm 130 JPY /USD, lãi suất USD 1 năm là 5%, giả sử giả thiết CIP tồn tại lãi suất của JPY. Theo công thức dạng chính xác là :

Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 / 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :