Câu hỏi: Peter mua quyền chọn mua EUR với tỷ giá quyền chọn 1,06 USD/EUR và phí quyền chọn 0,01 USD/EUR. Tới ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn tỷ giá giao ngay 1,09 USD/EUR. Anh ta sẽ:

A. Lãi 0,03 USD/EUR

B. Lỗ 0,02 USD/EUR

C. Lãi 0,02 USD/EUR

D. Lỗ 0,01 USD/EUR

Câu 1: 6 USD đổi được 1 GBP trong khi đó 1 EUR đổi được 0,95 USD do đó 1 bảng Anh đổi được:

A. 0,59 EUR

B. 1,68 EUR

C. 1,68 GBP

D. 0,59 GBP

Câu 2: Những nhân tố nào cản trở hành vi kinh doanh chênh lệch giá?

A. Yêu cầu ký quỹ khi thiết lập hợp đồng dài hạn

B. Thị trường vốn không hoàn hảo

C. Tính thanh khoản của tài sản tài chính

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Ngân hàng A yết giá GBP/USD = 1,52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD = 1,51/52. giả sử phí giao dịch = 0, nhà đầu tư Mỹ sẽ:

A. Mua GBP ở ngân hàng A, bán GBP ở ngân hàng B

B. Mua GBP ở ngân hàng B, bán GBP ở ngân hàng A

C. Bán USD ở ngân hàng A, mua GBP ở ngân hàng B

D. Không tồn tại cơ hội arbitrage

Câu 4: Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá _______ ?

A. Tỷ giá kỳ hạn

B. Tỷ giá giao ngay

C. Giá thực hiện hợp đồng quyền chọn

D. Các câu trên đúng

Câu 5: Một quyền chọn bán 100,000 USD, giá thực hiện 1 EUR = 0,8 USD, phí quyền chọn 0,02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn:

A. 0,82 USD/EUR

B. 0,8

C. 0,78

D. 2

Câu 6: Theo ngang giá lãi suất, nếu lãi suất của Mỹ cao hơn lãi suất của Canada thì tỷ giá kỳ hạn của USD thể hiện:

A. Điểm tăng giá

B. Điểm khấu trừ

C. Phần gia tăng 10%

D. Khấu trừ 10%